إشارات التداول الكمية

كيفية كشط البيانات لأكثر من 1900 صناديق الاستثمار المتداولة.
في شركة إدارة الاستثمار التي عملت بها، كان لدينا فرق من الناس التي كرست الكثير من الوقت فقط في محاولة لحساب دقيق العائد الكلي للأصول. لماذا ا؟ وجود بيانات عودة دقيقة هو شرط أساسي لإنشاء نظام التداول أو نموذج. يمكنك تدريب النموذج الخاص بك على أنظمة السوق المختلفة والبيئات مما يزيد من احتمال أن كنت في الواقع النمذجة شيء حقيقي.
ونظرا لأنني مجرد مستثمر ضعيف في البيع بالتجزئة لا يمكنه توفير خلاصة بيانات فعلية، فقد قررت إلغاء البيانات لأكثر من 1900 إتف كدليل لبعض بيانات العائد عالية الجودة عبر فئات الأصول المتعددة. اعتقدت أن هذا كان وسيلة سهلة للحصول على بيانات العودة لجميع فئات الأصول الرئيسية والبلاد مجموعات دفعة واحدة. الجانب السلبي هو أن معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي جديدة جدا، لذلك هناك & # 8217؛ s بعض تاريخ ما قبل التاريخ محدودة جدا. معظم صناديق الاستثمار المتداولة ليست سوى سنوات قليلة.
كيف حصلت على قائمة من صناديق الاستثمار المتداولة مع البيانات الوصفية.
ألقيت نظرة على ما هي مجموعات البيانات الحرة الموجودة هناك، وأعتقد أن إتف هي أفضل الموارد. أخذت نظرة على موقعه على الانترنت، وحصل على أن لديهم أبي غير منشورة، لذلك أنا كشط ذلك. في R، وهذا يمكن أن يتحقق في بضعة أسطر من التعليمات البرمجية. كما قمت بتنظيف بعض الحقول باستخدام بعض التعبيرات العادية.
في ما يلي الحقول التي يعرضونها:
كيف حصلت على بيانات سعر إتف.
لقد استخدمت Yahoo! فينانس & # 8217؛ s أبي. في تجربتي، ياهو! البيانات المالية هي ذات جودة عالية جدا لمصدر البيانات الحرة. بالنسبة إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذه، قمت ببعض عمليات التحقق الأساسية لمعرفة مدى اكتمال البيانات واختبارات القيم المتطرفة. مجموعة البيانات نظيفة جدا. عموما، يستغرق الرمز حوالي 40 دقيقة لكشط كل شيء لأنني أضفت بعض وقت الانتظار بين كل طلب لمنع الحصول على معدل محدود:
في ما يلي الحقول التي يعرضونها:
آمل أن يكون هذا مفيدا لبعض الناس. يمكنك أيضا إلقاء نظرة على رمز اعتدت على كشط هذه البيانات في مستودع جيثب بلدي. يمكن أن يتم كشط في 30 خطوط من التعليمات البرمجية.
لدي قائمة بريد إلكتروني حيث أنا أحيانا إرسال التحديثات للقراء على أنظمة التداول التي أنا & # 8217؛ م النامية. إذا كنت مهتما، يرجى إدخال البريد الإلكتروني أدناه.
حول كيفن.
أنا مهتم في بناء أنظمة الاستثمار، وهذه المدونة تحتوي على بحثي والتحليل حول هذا الموضوع. عملت سابقا كمحلل في شركة بريدج ووتر أسوسياتس، وهي صندوق تحوط يستخدم أسلوب استثمار شامل شامل عالمي.
13 تعليقات على & لدكو؛ كيفية كشط البيانات لأكثر من 1900 إتفس & رديقو؛
هل هذا لا يزال وظيفيا؟ I & # 8217؛ م الحصول على أخطاء عندما أحاول تشغيل جزء مكشطة إتف، والحصول على رسالة ممنوع عندما أحاول وزيارة إتف / إتف-فيندر-فوندز-أبي // - أوم / 0/2000/1 في المتصفح.
ياهو المالية أبي غير متوفر بعد الآن. لقد انتقلت إلى ماركيتكسلز بعد هذا التغيير، وبيانات أكثر موثوقية بكثير.
تم كسر أبي ياهو المالية لفترة من الوقت، ولكن الآن جميع الحزم التي واجهة معها قد ثابتة عليه و # 8217 ثانية العمل مرة أخرى.
كيفن، المادة مفيدة جدا، شكرا جزيلا.
أي فكرة عن كيفية الحصول على صافي قيمة الأصول التاريخية لصناديق الاستثمار المتداولة؟
مثلا ل سيفس، رمز ناف على التمويل ياهو هو ^ سيفس-إيف:
ولكن في صفحة الأسعار التاريخية أنها تظهر فقط البيانات اليوم السابق:
أنا & # 8217؛ لقد تم طرح هذا السؤال من قبل، وأعتقد أنه & # 8217؛ ق صعبة إلا إذا كنت & # 8217؛ إعادة الاشتراك في بعض مقدمي البيانات على المستوى المؤسسي. ولكن صندوق النقد الأوروبي لا يوفر تدفقات الأموال الأسبوعية التاريخية، حتى تتمكن من تحميل التدفقات واستخدام صافي قيمة الأصول الحالية للرجوع من صافي قيمة الأصول التاريخية.
لطيفة جدا آخر! لدي سؤالان:
1) هل وجدت أي طريقة لكشط سلسلة السعر مباشرة من إتف؟
2) هل استخدمت يوزو الخام تيسريز، أو قمت بتطبيق بعض التنظيف؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي؟
شكر. لم أكن كشط أي من سلسلة السعر من إتف. لقد استخدمت Yahoo! المالية لكشط سلسلة الأسعار. أنا فقط تحميل البيانات كما هو و ديدن & # 8217؛ ر تطبيق أي تنظيف. I & # 8217؛ لقد استخدمت هذه البيانات للتحليلات اللاحقة ووجدت أن البيانات ذات جودة عالية مع أخطاء قليلة.
شكرا على التعليق. كنت سعيدا وجدت أنه من المفيد.
مثيرة جدا للاهتمام في الواقع.
حاولت إلقاء نظرة على التعليمات البرمجية أيضا ولكن يبدو أن الدالة جيتسيمبولسياهو لم يتم تعريفها & # 8230؛ ربما يتم تعريفها داخل المصدر (& # 8220؛ ./ بوستس / 1.001 الوظائف الأولية و Libraries. R & # 8221؛)؟
شكرا للقراءة. نعم، وظيفة جيتسيمبولسياهو هو مجرد وظيفة المجمع كتبت ل كوانتمود & # 8217؛ s جيتسيمبولس وظيفة لجعله نظافة بعض الشيء لأغراضي. آمل أن يكون هذا مفيدا.

إشارات التداول الكمية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيف يمكن فهم إشارات التداول بشكل أفضل؟
أنا أتطلع إلى الحصول على فهم أفضل للناتج من استراتيجية التداول. أساسا لدي منحنى الأسهم اليومية يتيح استدعاء $ Y_t $. لقد حددت مجموعة من المتغيرات المستقلة $ X_ $ التي أعتقد أنها يمكن أن تفسر الحركة في حزب التحرير الوطني اليومي. لا تستخدم المتغيرات المستقلة في توليد إشارة التداول مباشرة.
1) كيف يمكنني الحصول على استنتاج أي المتغيرات المستقلة تشرح $ Y_t $، على افتراض أن العلاقة يمكن أن تكون غير الخطية؟ أنا يمكن أن تبدأ مع يكا ولكن من ما أفهم أنه يفترض علاقة خطية.
2) استخدام متغير مستقل مخفض تعيين $ X_ $ من 1) كيف أذهب في تحديد علاقة غير خطية مع $ Y_t $. الشبكات العصبية ربما؟
وأنا أفهم أن القيام 1) و 2) قد يؤدي إلى الإفراط في الكتابة ولكن أريد فقط أن نفهم منحنى الأسهم بشكل أفضل.
هذا سؤال عام جدا.
أنت تسأل أساسا كيفية تقدير وظيفة الانحدار.
دون أي هيكل إضافي. وهنا لائحة أساسية من الأسئلة للنظر فيها. ضع في اعتبارك أنه كلما كان بإمكانك توجيه هذه الإجراءات مع معرفة النطاق كلما كان ذلك أفضل.
يشير أحد أسئلتك إلى أنك تشك في أن الكثير من $ X_i $ لا صلة له بمبلغ $ Y دولار. أنت تقترح يكا. أعتقد أن يكا هي الأكثر فائدة عندما يرتبط $ X_i $ للغاية. إذا كان لديك $ X_i $ لا ترتبط ثم تقنيات الاختيار مثل لاسو والانحدار متدرج قد توفر المزيد من التبصر.
هناك العديد من الأساليب لتركيب أشكال غير الخطية ل $ m () $. قبل البدء في هذه من المفيد إذا كان يمكنك زيادة تقييد مساحة وظيفة. تذكر، مجموعة من جميع الوظائف غير الخطية في $ p $ المتغيرات يمكن أن تكون واسعة والعديد من هذه الوظائف تناسب البيانات على الرغم من كونه هراء. وتشمل القيود الشائعة المضافة والنعومة.
بعض الاقتراحات ل تركيب $ م () $ تشمل ما يلي: الشبكات العصبية، وأشجار الانحدار، وتعزيز والغابات العشوائية، ودعم الانحدار ناقلات، وخطوط الانحدار التكيف متعددة المتغيرات. بعض هذه الطرق يمكن تحديد المتغيرات تلقائيا كجزء من عملية المناسب. وهذا يتجنب المشكلة مع الخطوة (1) التي تشير إليها، وهي أن تلك الأساليب هي خطية وتتجاهل العلاقات غير الخطية التي يحتمل أن تكون هامة.

عذرا، الصفحة التي طلبتها غير موجودة.
لم يتم العثور على هذه الصفحة على هذا الخادم.
قد يرجع ذلك إلى تغيير عنوان ورل أو انتهاء صلاحيته أو إساءة كتابته.
يمكنك محاولة الصفحات التالية كنقطة انطلاق للاستعلام عن معلومات نومورا غروب:
إذا كنت لا تزال تواجه صعوبات، يرجى الاتصال بممثل نومورا الخاص بك أو ترسل لنا ردود الفعل.
الصفحة الرئيسية - انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمجموعة نومورا.
ردود الفعل - للإبلاغ عن وصلة مكسورة، يرجى إرسال رسالة من خلال صفحة ردود الفعل لدينا.
شركة نومورا للأوراق المالية الدولية، هي عضو في سيبك.

إشارات التداول الكمية
وبالنظر إلى بيئة الاقتصاد الكلي الحالية، أين ينبغي أن يركز المستثمرون بحثهم عن مصادر ألفا في العام المقبل؟ من خلال طلب ما يكفي من الاقتصاديين أو مديري الاستثمار سوف تجد العديد من الآراء المختلفة حول هذا الموضوع كما يهتم، ولا شك العديد منهم متضاربة. هذه هي بعض الأفكار حول هذا الموضوع من وجهة نظري، كمي & # 8230؛
المحمية: صندوق الاستراتيجيات المنهجية & # 8211؛ ديسمبر 2017.
ليس هناك مقتطف لأن هذا هو وظيفة المحمية.
تداول بيتكوين.
في استراتيجيات منهجية وضعنا استراتيجية استثمار رائعة، جديدة. نحن نسميها شراء بيتكوين. وهو يعمل مثل هذا: كنت تأخذ بعض من فيات التي اكتسبت بجد واستخدامها لشراء بيتكوين. ثم، بعد أسبوع أو اثنين في وقت لاحق، تفعل نفس الشيء مرة أخرى. حتى الآن هذه الاستراتيجية تصل حوالي 400٪ منذ بداية العام. & # 8230؛
تداول العقود الآجلة النظامية.
في تجارتها الملكية، والاستراتيجيات المنهجية التركيز الأساسي على استراتيجيات الإنصاف والتقلب، سواء منخفضة وعالية التردد. في العقود الآجلة، يتم التركيز على تجارة عالية التردد، على الرغم من أننا أيضا تشغيل واحد أو اثنين من استراتيجيات التردد المنخفض التي لديها قدرة أعلى، مثل فيوتشرز ويلثبيلدر. إصدار ويلثبويلدر يعمل على كولكتيف & # 8230؛
تحليل مجموعة بيانات فديك.
عملية وينر.
لا شك أن الكثير منكم القراء الحادة العينين قد رصدوا خطأ إملائي، والتفكير كنت أقصد أن أشير إلى واحدة من هذه: ولكن، في الواقع، أنا حقا كان في الاعتبار شيء أكثر من هذا القبيل: نحن نتابع مثالا من مؤخرا نشرت ماثيماتيكا ما وراء الرياضيات التي كتبها خوسيه سانشيز ليون، وهو ما يصل إلى تاريخ النص الذي & # 8230؛
قصة استراتيجية هفت.
الارتباط كوبولاس.
واستمرارا للمنصب السابق الذي قمنا بوضع نموذج للعلاقة في مستویات مؤشر فيكس ومؤشر ارتباطات البنك المرکزي في السنة 1 والسنة 2، ننتقل بعد ذلك إلی اھتمامنا بتغییر النماذج في مؤشر فيكس. في حال كنت غاب عن ذلك، يمكن العثور على وظيفة هنا: الربط كوينغراشيون رأينا سابقا أن & # 8230؛
استراتيجية التكتيكية الإنصاف.
لقد أنشأنا استراتيجية الأسهم طويلة الأجل التي تهدف إلى الفوز على S & P 500 مؤشر العائد الإجمالي باستخدام خوارزميات تخصيص التكتيكية للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في حماية المستثمرين & # 8217؛ رأس المال خلال فترات الضغوط الشديدة في السوق كما هو الحال في فترات الركود في عامي 2000 و 2008 & # 8230؛.
الترابط المشترك.
في وظيفة سابقة نظرت في طرق نمذجة العلاقة بين مؤشر كبوي فيكس ومؤشر ارتباطات كبو في السنة 1 والسنة 2: نمذجة التقلب والارتباط تم طرح سؤال لي عما إذا كان مؤشر فيكس ومؤشرات الارتباط قد تكون مشتركة. دعنا نبدأ بالنظر إلى نمط & # 8230؛

إشارة مؤامرة.
التداول الخوارزمي، والتمويل الكمي، والتعلم الآلي.
الاقسام.
بيتكوين جميع المشاركات.
استخدام بيتكوين للتحوط ضد الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية.
في عام 2008، في منتصف الأزمة المالية العالمية، نشرت ساتوشي ناكاموتو ورقة بيضاء تصف بروتوكول بيتكوين. ذي بلوكشين بيتكوين ثم & هيليب؛
ما هو ارتباط بيتكوين & # 8217 مع الأصول المالية الأخرى؟
أنا & # 8217؛ م النظر بقوة الدخول في استثمار كبير في بيتكوين كجزء من بلدي تدار بشكل سلبي، محفظة طويلة تماما. قبل أن أفعل ذلك، أنا & هيليب؛
آلة التعلم جميع المشاركات.
نموذج التعلم آلة بسيطة للتجارة سبي.
لقد أنشأت استراتيجية التداول الكمي الذي يتضمن نموذج التعلم آلة بسيطة للتجارة سبي كجزء من بلدي البحوث الجارية في & هيليب؛
كيفية تطبيق التعلم الآلي للتداول.
في الآونة الأخيرة، لقد كنت مهتما في تطبيق آلة التعلم إلى التداول. يحتوي هذا المنصب على بعض أفكاري بشأن إطار للتفكير حول & هيليب؛
كيفية كشط البيانات لأكثر من 1900 صناديق الاستثمار المتداولة.
آخر المشاركات.
الدليل النهائي لاستثمار الزخم والتجارة.
خلال استعراضي لعدة كتب وأوراق التداول الكمي، واصلت الاطلاع على معلومات عن فئتين من استراتيجيات التداول: يعني انعكاس و هيليب؛
استخدام بيتكوين للتحوط ضد الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية.
في عام 2008، في منتصف الأزمة المالية العالمية، نشرت ساتوشي ناكاموتو ورقة بيضاء تصف بروتوكول بيتكوين. ذي بلوكشين بيتكوين ثم & هيليب؛
ما هو ارتباط بيتكوين & # 8217 مع الأصول المالية الأخرى؟
أنا & # 8217؛ م النظر بقوة الدخول في استثمار كبير في بيتكوين كجزء من بلدي تدار بشكل سلبي، محفظة طويلة تماما. قبل أن أفعل ذلك، أنا & هيليب؛
نموذج التعلم آلة بسيطة للتجارة سبي.
لقد أنشأت استراتيجية التداول الكمي الذي يتضمن نموذج التعلم آلة بسيطة للتجارة سبي كجزء من بلدي البحوث الجارية في & هيليب؛
كيفية تطبيق التعلم الآلي للتداول.
في الآونة الأخيرة، لقد كنت مهتما في تطبيق آلة التعلم إلى التداول. يحتوي هذا المنصب على بعض أفكاري بشأن إطار للتفكير حول & هيليب؛
كيفية قياس أداء إستراتيجية التداول.
تحتوي هذه الوظيفة على بعض البحوث التي قمت بها فيما يتعلق بكيفية قياس أداء إستراتيجية التداول. الهدف الفوري & هيليب؛
الدليل النهائي لتقليل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الفائدة المرتفعة.
يوثق هذا المنصب بعضا من أبحاثي في ​​وضع استراتيجية تداول تتمحور حول تقصير الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس). أقدم ما يلي & هيليب؛
هندسة عكسية أقر & # 8217؛ استراتيجية تكافؤ المخاطر.
أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى بدء هذا المنصب بالقول أنه لا معنى لأي شخص لدفع رسوم الإدارة للحصول على تيار العودة التي & هيليب؛
كيفية تنفيذ استراتيجية تكافؤ المخاطر بسيطة.
عندما عملت في شركة بريدج ووتر أسوسياتس، كنت أتوجه بانتظام عبر مواد تسويقية حول النظرية وراء التكافؤ بين المخاطر والأدلة على أن محافظ التكافؤ بين المخاطر و هيليب؛
تشغيل الفهرس الأمامي: ماذا يحدث عند إضافة سهم إلى فهرس؟
يوثق هذا المنصب بعض أبحاثي حول تشغيل الفهرسة الأمامية. استراتيجية التداول هذه هي ببساطة شراء الأسهم قبل أن تضاف إلى الفهارس و هيليب؛
مشاركات التنقل.
الاقسام.
الاشتراك.
وتركز هذه المدونة على الاستثمار باستخدام نهج حسابي وكمي ومنهجي.
استراتيجيات التداول جميع المشاركات.
الدليل النهائي لاستثمار الزخم والتجارة.
خلال استعراضي لعدة كتب وأوراق التداول الكمي، واصلت الاطلاع على معلومات عن فئتين من استراتيجيات التداول: يعني انعكاس و هيليب؛
كيفية قياس أداء إستراتيجية التداول.
الدليل النهائي لتقليل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الفائدة المرتفعة.
تشغيل الفهرس الأمامي: ماذا يحدث عند إضافة سهم إلى فهرس؟
تعادل المخاطر جميع المشاركات.
هندسة عكسية أقر & # 8217؛ استراتيجية تكافؤ المخاطر.
أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى بدء هذا المنصب بالقول أنه لا معنى لأي شخص لدفع رسوم الإدارة للحصول على تيار العودة التي & هيليب؛
كيفية تنفيذ استراتيجية تكافؤ المخاطر بسيطة.
عندما عملت في شركة بريدج ووتر أسوسياتس، كنت أتوجه بانتظام عبر مواد تسويقية حول النظرية وراء التكافؤ بين المخاطر والأدلة على أن محافظ التكافؤ بين المخاطر و هيليب؛